Xiv Handelssystem

Len Yates gründete OptionsVue Systems vor 30 Jahren und verfügt über umfangreiche Erfahrung im Handel mit den Märkten. Aber dieses einfach zu handhabende System ist eine der aufregendsten Handelsideen, die er in all seinen Jahren nach den Märkten gesehen hat. Dieses System erfordert nicht, dass Sie ein Daytrader oder sogar ein aktiver Trader werden. Sie erhalten E-Mails für jeden Handelsalarm plus monatliche Statusberichte. Wer nicht wollen, eine einfache Möglichkeit, Geld zu verdienen an der Börse, ohne sich zu übermäßigem Risiko. Ein Handelssystem, das nicht alle Ihre Zeit nimmt und Ihnen erlaubt, nachts zu schlafen. Wie jede andere Börse Trading-Strategie, Trading Volatilität ETNs ist eine Frage des Timings, wie immer in und out zur richtigen Zeit kann der Unterschied zwischen einem Gewinn und einem Verlust sein. Die VXX Trading-System ist eine große zusätzliche Strategie für langfristige Investoren und ist auch für IRA-Konten perfekt. Copyright 169 2016 OptionVue Systems International, Inc. Alle Rechte vorbehalten. 28100 Ashley Circle 8226 Suite 102 8226 Libertyville, IL 60048 8226 847-816-6610 Es besteht ein erhebliches Verlustrisiko im Handel mit Finanzinstrumenten aller Art einschließlich Aktien, Futures und Optionen. Die Kunden sollten vor dem Handel alle relevanten Risikofaktoren einschließlich ihrer persönlichen finanziellen Situation berücksichtigen. Dont Handel mit Geld, das Sie nicht leisten können, zu verlieren. Frühere Performance ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Während des Surfens durch das Internet fand ich simulierte VXX und XIV Daten zurück bis 2004. Hier ist die VXX-Daten und hier sind die XIV-Daten. I8217ve beschlossen, ein 5025 Long-Only Donchian Breakout-System auf XIV zu handeln, trotz der Tatsache, dass ein Oszillator-basiertes System auf VXX zu einer besseren risikoadjustierten Performance führte (Long-Shortsysteme), einfach weil die Brokerage, die ich verwende, keine Aktien von VXX zu kurz haben. Die Regeln des Systems sind einfach: Kaufen: Der Abschluss von heute ist höher als gestern8217s 50-Tage-Hoch der Nähe. Verkauf: Die Nähe von heute ist niedriger als gestern8217s 25-Tage-Hoch der Nähe. Ich benutze einen 20-Stop-Verlust. Dieses System wurde optisch optimiert, dh ich schaute auf das Diagramm unten, während die Anpassung der Parameter und wählte Parameter mit runden Zahlen, die die besten risikoadjustierten Renditen zu haben schienen. Hier sind die Ergebnisse des Systems auf der Grundlage der simulierten Daten von oben zurück zu 3262004 und endet in 11262012: I8217ve zugeteilt rund 25 von meinem Kapital an dieses System. Freitag Nachmittag (11232012) wurde ein Kaufsignal generiert. Ich kaufte 150 Aktien am folgenden Montag mit einer Limit-Order, und schaffte es, um 18,65 gefüllt werden. Ich beabsichtige, diesem System zu folgen, bis es einen 80-Drawdown erlebt. In Zukunft werde ich eine lange nur VXX-System zu verwenden, während dieses System ist in bar. Es gibt zwei Argumente gegen dieses System (oder ähnliche Systeme), die ich gefunden habe: 1) 1987 Stil Abstürze essen alle Gewinne, und dann einige, die dieses System erzeugt hat. Gefunden bei Six Figure Investing8217s post: 8220A Kurze Geschichte der Angst .8221 2) Es gibt zu wenig Daten zu erzählen. Die Daten aus dem Jahr 2004 zeigen nur ein aktuelles Regime. Laut Benutzer Damian Bergamaschi, ein Kommentator auf dem Post 8220Alpha Strategie 8221 bei Don8217t Angst der Bär, 8220My Befunde zeigen, dass die Jahre 00-jan03 der Markt verbrachte mehr Tage rückwärts als in contango und 96-98 war auch fast der Fall.8221 1) Ich kann an keinen Grund denken, sich darüber keine Sorgen zu machen. Ich kann nur hoffen, dass mein System irgendwie beenden wird, bevor ein Absturz dieser Größenordnung. Während die Möglichkeit eines Absturzes dieser Größenordnung innerhalb eines Tages ist schlank, hat die Geschichte bewiesen, dass es noch eine Möglichkeit ist. Wenn jemand eine Idee hat, gegen dieses zu schützen, teilen Sie bitte 2) Ich don8217t denke, dass ein Markt mit mehr contango als Backwardation nur ein Regime ist. Ich denke, die Märkte haben voll und ganz die Tatsache, dass, wenn es so viele Tage in Backwardation gab, wie es in contango, als Anleger konnten Alpha relativ leicht durch die Verwendung von VIX-ETPs als Hedge. Ich könnte falsch sein, aber selbst wenn ich bin, sollte der Ausstieg auf einen 25-Tage-Tiefpunkt verhindern, dass das System zu viel Geld in einer Backwardation-Umgebung verliert. Dies ist ein Test unserer Strategie, Handel XIV (kurze Volatilität) und VXX ( Lange Volatilität), seit Mitte 2004. Die Konzepte hinter unserer Strategie sind komplex, aber nach unserer Strategie ist einfach. Wir durchschnittlich weniger als einen Handel pro Woche. Abonnenten erhalten jedes Tage-Signal vor dem Markt zu öffnen und Aufträge an jedem beliebigen Punkt des Tages für die automatische Ausführung am Ende mit einem Market-on-close (MOC) bestellen. Um täglich Updates für diese Strategie zu erhalten, abonnieren Sie für so wenig wie 1 pro Tag. Dies ist eine sehr aggressive Strategie in Bezug auf Risiko und potenzielle Belohnung, und sollte als solche behandelt werden. Schutzvorrichtungen werden nicht eingesetzt. Für einen weniger volatilen Ansatz, siehe diesen Test Handel der mittelfristigen VIX ETPs ZIV und VXZ. Quer durch alle Metriken hat die Strategie eine deutliche Verbesserung gewesen Verstärker über den Kauf halten XIV, aber am wichtigsten ist, hat sich die Strategie sehr gut die Verwaltung von Portfolios Drawdowns getan (Verluste). Dies ist nicht nur aus der Verringerung des max Drawdowns, sondern auch aus dem deutlich verbesserten Ulcer Performance Index ersichtlich. Der Ulcer Performance Index ist eine wertvolle Statistik, die eine Rendite in Bezug auf die Länge und Schwere ihrer Verluste misst. Eine 8220drawdown-Kurve8221 zeigt den prozentualen Anteil eines Portfolios an einem beliebigen Punkt relativ zum vorherigen Peakwert des Portfolios8217. Eine Ablesung von -20 würde anzeigen, dass das Portfolio von seinem früheren Peak um 20 zurückging. Ein Wert von 0 würde anzeigen, dass der Portfolio-Hit ein Allzeithoch an diesem Tag. Beachten Sie, wie die Strategie hat deutlich reduziert die schlimmsten der Drawdowns, die XIV begleitet haben. Alle Variationen der Strategie Andere Links Glossar: Der VIX-Index wird oft als die Märkte quotfear gaugequot bezeichnet. Es ist ein Maß für die Erwartungen der Märkte für Aktienmarktvolatilität in den nächsten 30 Tagen. Investoren können nicht direkt in den VIX-Index investieren, sondern sie können in Futures, Optionen und ETPs investieren, die versuchen, Veränderungen im Index zu verfolgen. Hier bei Volatility Made Simple, handeln wir VIX ETPs. hrefVIX Index ETP oder quotExchange Traded Productquot, ist ein Sammelbegriff, der sowohl ETFs zur Verfügung (Exchange Traded Funds) und ETNs (Exchange Traded Notes).Wir verwenden den Begriff ETP auf dieser Webseite für simplicitys willen, weil unsere Strategie sowohl angewendet werden könnte VIX-ETFs und ETNs. HrefETP XIV und VXX sind Beispiele für VIX ETPs. Beide versuchen, den VIX-Index durch Exposition gegenüber dem ersten und zweiten Monat VIX-Futures-Kontrakte zu verfolgen. VXX bietet lange Belichtungszeiten, während XIV täglich eine inverse (kurze) Belichtung bietet. Dieses Paar von ETPs ist tendenziell flüchtiger als VXZZIV. HrefXIVVXX ZIV und VXZ sind Beispiele für VIX ETPs. Beide versuchen, den VIX-Index durch Exposition gegenüber VIX-Futures-Kontraktmonaten 4-7 (mittelfristig) zu verfolgen. VXZ bietet lange Exposition, während ZIV täglich inverse (kurze) Exposition bietet. Dieses Paar von ETPs neigt dazu, weniger flüchtig als VXXXIV zu sein. hrefZIVVXZ abonnieren so wenig wie 1 einen Tag Simulieren VIX ETP Daten HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die frühere Performance ZUKÜNFTIGEN ERGEBNISSEN nicht notwendigerweise indikativ UND Anlage sind Risiken. UNSERE STRATEGIE möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet und alle Anleger sollten die potenziellen Risiken einer Strategie und ihrer eigenen Anlageziele vor einer Anlage in jeder Strategie BERÜCKSICHTIGEN. KEINE VERTRETUNG WIRD AUS, DASS IST EIN KONTO ODER WAHRSCHEINLICH Ähnliche Ergebnisse wie GEZEIGT ERZIELEN WIRD. DIE INFORMATIONEN UND ANALYSE AUF DIESER WEBSITE WERDEN NUR FÜR INFORMATIONEN ZUR VERFÜGUNG GESTELLT WERDEN. NICHTS INHABER IST ALS PERSONALISIERTE INVESTITIONSBERATUNG AUSZULEGEN. UNTER KEINEN UMSTÄNDEN SIND DIESE INFORMATIONEN EINE EMPFEHLUNG, JEDE SICHERHEIT KAUFEN, VERKAUFEN ODER HALTEN. KEINE ANGABEN AUF DIESER WEBSITE WERDEN GARANTIERT, SICH KORREKT ZU SEIN, UND ALLES GESCHRIEBENE WERDEN SOLLEN UNABHÄNGIG DURCH UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG GELTEN. SIE, UND SIE ALLEIN, SIND SELBSTVERANTWORTLICH FÜR JEDE INVESTITIONS-ENTSCHEIDUNGEN, DIE SIE MACHEN. Kopie 2014 Volatilität einfach gemacht